Timberlake G@RCH
Please sign in so that we can notify you about a reply
Программное обеспечение G@RCH разработано для оценки и прогнозирования одномерных моделей ARCH-типа. При повторении заданий G@RCH позволяет выполнять расчет моделей посредством Batch-редактора OxMetrics или языка программирования Ox. Система G@RCH предоставляет пользователю удобный интерфейс с прокручиваемыми меню, некоторые графические возможности (через графический интерфейс OxMetrics). G@RCH поставляется с книгой «G@RCH 6, расчет и прогнозирование АРСH-моделей», рассматривающей некоторые из последних достижений в данной сфере.
Модели в G@RCH:
Модели в G@RCH:
- Условное среднее: ARMA, ARFIMA, «ARCH в среднем», каузальная переменная.
- Условная дисперсия: GARCH, EGARCH, GJR, APARCH, IGARCH, RiskMetrics, FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH, HYGARCH, каузальная переменная.
- Многомерные модели условной дисперсии: MG@RCH: BEKK, DCC, CCC, OGARCH, GO-GARCH, главных компонент, RiskMetrics.
- Максимальная/квазимаксимальная вероятность: нормальная вероятность, вероятность Стьюдента, GED или ассиметричное распределение Стьюдента.
- Ограниченное максимальное правдоподобие, метод имитации отжига.
- Проверка спецификаций/ошибок спецификаций: критерий информации, критерий Жарка-Бера, статистика Бокса-Пирса, тест LM ARCH, критерий согласия Пирсона, проверка стабильности Ниблома и др.
- Стоимостная мера риска, ожидаемые потери, бэктестинг (тесты Kupiec LRT, квантильной динамики).
- Прогнозирование, реализованная волатильность.
- Непараметрические расчеты квадратичных вариаций, интегрированной волатильности и скачков с использование суточных данных.
Бренд:
Timberlake Consultants Limited
No reviews found
